PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBARX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NBARX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBARX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		-0.15%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции NBARX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.72% против 3.00% соответственно.

NBARX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.94%
1 год
11.98%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.72%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с VWINXNBARX с VTHRX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий NBARX и SCLAX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Доходность на риск

NBARX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.96

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.75

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.24

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

9.02

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.11

Корреляция

Корреляция между NBARX и SCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и SCLAX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.18%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок NBARX и SCLAX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBARXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-5.59%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-2.32%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-5.59%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-5.59%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-1.84%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.15%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.58%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и SCLAX

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NBARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBARXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.19%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

2.01%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

2.66%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

3.07%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

2.75%

+5.45%