Сравнение NBARX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.51% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и PMAIX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
NBARX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
NBARX
PMAIX
Сравнение NBARX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.43 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.08 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.50 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 11.66 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.43 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и PMAIX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и PMAIX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -24.12% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.06% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -13.97% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -24.12% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.10% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.69% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.52% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и PMAIX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что NBARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.29% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 4.18% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 7.19% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 7.20% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 7.58% | +0.62% |