Сравнение NBARX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NBARX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBARX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NBARX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции NBARX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.36% соответственно.
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBARX и IOEZX
NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
NBARX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
NBARX
IOEZX
Сравнение NBARX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBARX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.89 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.78 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.34 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBARX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между NBARX и IOEZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBARX и IOEZX
Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NBARX и IOEZX
Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBARX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -56.15% | +37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -11.71% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -21.47% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.50% | -38.12% | +19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.15% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -8.64% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.85% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBARX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) составляет 3.21%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что NBARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBARX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.38% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 8.72% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 15.55% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 13.90% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 16.44% | -8.24% |