PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBARX с FSRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBARX с FSRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NBARX returned 7.13%/yr vs 5.64%/yr for FSRRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBARX charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for FSRRX.

Доходность

Сравнение доходности NBARX и FSRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBARX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции NBARX превзошли акции FSRRX по среднегодовой доходности: 7.13% против 5.64% соответственно.

NBARX

1 день
0.35%
1 месяц
2.13%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.11%
1 год
15.17%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.13%

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.69%
6 месяцев
9.04%
1 год
16.60%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.34%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBARX и FSRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.51%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		8.69%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%

Correlation

The correlation between NBARX and FSRRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between NBARX and FSRRX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Fidelity Strategic Real Return Fund

Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с SWDRXNBARX с BALFX
Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с QLEIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFX

Доходность на риск

NBARX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBARX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBARXFSRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.55

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.95

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

8.14

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

32.01

-20.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBARX vs. FSRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBARX на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа FSRRX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBARX и FSRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBARXFSRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NBARX и FSRRX

Максимальная просадка NBARX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBARX и FSRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBARXFSRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-33.42%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-2.05%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-5.80%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-12.78%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.50%

-19.93%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.21%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.52%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NBARX и FSRRX

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что NBARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBARXFSRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.30%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

3.68%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

4.71%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.97%

6.88%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

6.73%

+1.50%

Сравнение комиссий NBARX и FSRRX

NBARX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSRRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBARX и FSRRX

Дивидендная доходность NBARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FSRRX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.13%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		4.90%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBARX and FSRRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBARX has higher volatility (2.12%) compared to FSRRX (1.30%). In terms of maximum drawdown, NBARX dropped -18.50% vs FSRRX's -33.42%.

FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBARX и FSRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор