Сравнение NAVFX с UPAAX
NAVFX (Sector Rotation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NAVFX charges 1.97%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности NAVFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NAVFX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.01%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAVFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | -0.97% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between NAVFX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAVFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
NAVFX
UPAAX
Сравнение NAVFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAVFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAVFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 23.09 | -22.42 |
Просадки
Сравнение просадок NAVFX и UPAAX
Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAVFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -0.95% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.95% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.30% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAVFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAVFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 24.99% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 24.99% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 24.99% | -8.43% |
Сравнение комиссий NAVFX и UPAAX
NAVFX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAVFX и UPAAX
Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | 2.05% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAVFX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NAVFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор