Сравнение NAVFX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NAVFX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAVFX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | -3.62% | 13.35% | 21.19% | 24.55% | -17.89% | 15.78% | 11.54% | 22.22% | -5.38% | 20.41% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции NAVFX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.59% соответственно.
NAVFX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.09%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAVFX и GIPIX
NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
NAVFX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
NAVFX
GIPIX
Сравнение NAVFX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAVFX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.82 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 5.36 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAVFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NAVFX и GIPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAVFX и GIPIX
Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | 2.30% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок NAVFX и GIPIX
Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAVFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -29.46% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -6.33% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -20.65% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -20.65% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.20% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.70% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.64% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAVFX и GIPIX
Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAVFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.36% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 4.96% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 8.18% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 7.96% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 8.07% | +8.46% |