Сравнение NAVFX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NAVFX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAVFX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | -3.62% | 13.35% | 21.19% | 24.55% | -17.89% | 15.78% | 11.54% | 22.22% | -5.38% | 20.41% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции NAVFX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.02% соответственно.
NAVFX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.09%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAVFX и ABRYX
NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
NAVFX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
NAVFX
ABRYX
Сравнение NAVFX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAVFX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.21 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.84 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.85 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 11.27 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAVFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.21 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NAVFX и ABRYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAVFX и ABRYX
Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFX Sector Rotation Fund | 2.30% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок NAVFX и ABRYX
Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAVFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -26.63% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -6.93% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -19.17% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -26.63% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -1.56% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.68% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.75% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAVFX и ABRYX
Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAVFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.10% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.58% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 9.38% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 12.13% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 10.88% | +5.65% |