Сравнение NATO с WNTR
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. NATO is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, NATO returned 20.08% vs 100.15% for WNTR. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NATO charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности NATO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
NATO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.10%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $795.66K | $724.71K | $1.14M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам NATO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 13.80% | 30.48% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between NATO and WNTR is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
NATO
WNTR
Сравнение NATO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.36 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.96 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и WNTR
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -42.65% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -42.65% | +26.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -12.93% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -20.10% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 16.86% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и WNTR
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 6.35%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 12.79% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 46.85% | -28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 54.57% | -32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 53.24% | -30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 53.24% | -30.58% |
Сравнение комиссий NATO и WNTR
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и WNTR
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.40% | 0.45% | 0.08% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and WNTR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to NATO (6.35%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 20.08% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.40% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор