PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAT с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAT с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAT (Nordic American Tankers Limited) is a stock, while IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Over the past 5 years, NAT returned 18.53%/yr vs 13.03%/yr for IFRA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAT и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность 56.47%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 16.86%.

NAT

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.06%
С начала года
56.47%
6 месяцев
49.10%
1 год
119.42%
3 года*
26.01%
5 лет*
18.53%
10 лет*
-2.71%

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAT и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NAT
Nordic American Tankers Limited		56.47%54.57%-33.63%55.83%87.90%-41.48%-32.82%156.48%11.55%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between NAT and IFRA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.30

The correlation between NAT and IFRA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordic American Tankers Limited

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NAT:
NAT с INSWNAT с DACNAT с GASSNAT с TRMDNAT с ENORNAT с AWKNAT с FZROX
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

NAT vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAT c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.94

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.85

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

3.40

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.33

12.70

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAT vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа IFRA равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.94

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.50

Просадки

Сравнение просадок NAT и IFRA

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-41.06%

-49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-8.40%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.31%

-19.93%

-26.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.88%

-19.93%

-39.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-2.66%

-42.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.00%

-5.14%

-38.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.25%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и IFRA

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

4.89%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

11.32%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

14.79%

+21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

17.92%

+33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.02%

21.38%

+36.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и IFRA

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		9.00%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%

Часто задаваемые вопросы

NAT and IFRA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAT has higher volatility (9.26%) compared to IFRA (4.89%). In terms of maximum drawdown, NAT dropped -90.20% vs IFRA's -41.06%.

NAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAT и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор