Сравнение NASDX с WANT
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NASDX returned 17.62%/yr vs -7.64%/yr for WANT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.98%/yr for WANT.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и WANT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -14.51%.
NASDX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 21.92%
WANT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -14.51%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASDX и WANT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 17.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -8.21% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -14.51% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
Correlation
The correlation between NASDX and WANT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between NASDX and WANT shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. WANT — Ранг доходности на риск
NASDX
WANT
Сравнение NASDX c WANT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | WANT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.04 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 0.11 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASDX и WANT
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и WANT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | WANT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -85.89% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -41.27% | +29.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -63.53% | +40.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -85.89% | +50.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -58.79% | +55.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -43.30% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 17.36% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и WANT
Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 7.75%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | WANT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 16.56% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 41.79% | -26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 55.09% | -36.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 71.12% | -47.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 71.32% | -48.51% |
Сравнение комиссий NASDX и WANT
NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WANT в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и WANT
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности WANT в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.08% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.52% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NASDX and WANT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (16.56%) compared to NASDX (7.75%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs WANT's -85.89%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и WANT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор