PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 19.48% против 9.31% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий NASDX и VTMGX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NASDX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.79

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.35

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.44

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

9.56

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между NASDX и VTMGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и VTMGX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и VTMGX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-60.58%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.67%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-29.71%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-35.68%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.01%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-14.74%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.97%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и VTMGX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 6.54%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.83%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.28%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

16.68%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

15.65%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

16.45%

+6.18%