PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VTCLX по среднегодовой доходности: 19.48% против 13.99% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий NASDX и VTCLX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NASDX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.50

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.52

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.35

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между NASDX и VTCLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и VTCLX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и VTCLX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-55.18%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.20%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-24.98%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-34.56%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.12%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-7.61%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.53%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и VTCLX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.42%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.68%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.43%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

17.23%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.26%

+4.37%