Сравнение NASDX с RYDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. RYDAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NASDX и RYDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и RYDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | -5.94% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции RYDAX по среднегодовой доходности: 19.08% против 10.22% соответственно.
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
RYDAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и RYDAX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.
Доходность на риск
NASDX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск
NASDX
RYDAX
Сравнение NASDX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | RYDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.63 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.34 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и RYDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и RYDAX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности RYDAX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.40% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и RYDAX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и RYDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -37.34% | -45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -10.87% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -22.12% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -37.34% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -9.86% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -4.38% | -30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.95% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и RYDAX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.99% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 8.92% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 16.68% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 14.73% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.56% | +5.05% |