Сравнение NASDX с FUMIX
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NASDX returned 18.00%/yr vs 16.29%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 28.11%.
NASDX
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 22.69%
FUMIX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASDX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 16.40% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 23.05% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 28.11% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between NASDX and FUMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between NASDX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
NASDX
FUMIX
Сравнение NASDX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.27 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 14.59 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASDX и FUMIX
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -33.36% | -49.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.99% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -19.90% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -27.66% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.41% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -6.29% | -28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.45% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и FUMIX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеют волатильность 9.02% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 8.64% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.40% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 18.81% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 21.44% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.86% | +0.93% |
Сравнение комиссий NASDX и FUMIX
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и FUMIX
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FUMIX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.11% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
NASDX and FUMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (9.02%) compared to FUMIX (8.64%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs FUMIX's -33.36%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор