PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%30.11%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий NASDX и FSPGX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NASDX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.17

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

4.02

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.80

-0.51

Корреляция

Корреляция между NASDX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и FSPGX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и FSPGX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.66%

-50.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-16.17%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-32.66%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-13.03%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-6.43%

-28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.70%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и FSPGX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.54% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.71%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.37%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

22.58%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

21.52%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

21.66%

+0.97%