PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с FSCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с FSCRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и FSCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-4.64%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у FSCRX с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 19.08% против 8.07% соответственно.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

FSCRX

1 день
-1.24%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
12.26%
3 года*
7.76%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACX

Сравнение комиссий NASDX и FSCRX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NASDX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXFSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.57

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.97

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.62

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. FSCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FSCRX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXFSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между NASDX и FSCRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и FSCRX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FSCRX в 15.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		15.41%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и FSCRX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и FSCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXFSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-56.27%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.79%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-25.91%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-47.06%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-11.34%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-7.97%

-26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.86%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и FSCRX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXFSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.68%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.02%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

21.38%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

20.02%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

21.67%

+0.94%