PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции NASDX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 19.48% против 23.66% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий NASDX и BPTRX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NASDX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.29

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.38

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.85

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

10.35

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между NASDX и BPTRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и BPTRX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и BPTRX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-64.11%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.79%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-49.87%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-51.26%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.65%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-13.82%

-20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.08%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и BPTRX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.78%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

22.21%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

33.35%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

33.90%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

32.72%

-10.09%