PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.48% против 9.35% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий NASDX и BLUEX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NASDX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.66

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-0.89

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.69

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

-2.40

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.66

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между NASDX и BLUEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и BLUEX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и BLUEX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-54.27%

-28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.19%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-21.87%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-29.06%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-10.58%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-13.39%

-21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и BLUEX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.64%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

7.31%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

11.01%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

10.50%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

16.57%

+6.06%