PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 10.10%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAPR показывает доходность 10.51%, а VOO немного выше – 10.91%.

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAPR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%54.04%

Correlation

The correlation between NAPR and VOO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.82

The correlation between NAPR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAPR и VOO

Секторы
NAPR
VOO

Технологии

50.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.5%

Промышленность

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NAPR
50.7%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

NAPR
15.8%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

NAPR
12.5%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

NAPR
8.7%
VOO
4.9%

Здравоохранение

NAPR
5.1%
VOO
8.5%

Промышленность

NAPR
3.3%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

NAPR
1.6%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

NAPR
1.3%
VOO
1.8%

Энергетика

NAPR
0.7%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

NAPR
0.2%
VOO
11.6%

Недвижимость

NAPR
0.1%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с ZMARNAPR с ZFEB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NAPR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
2.39

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.66
3.25

+5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.18

1.43

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.95

3.16

+11.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

84.84

14.73

+70.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

2.39

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.89

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NAPR и VOO

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-33.99%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-8.90%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-18.69%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-24.52%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.70%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.69%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.91%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и VOO

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.84%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

8.90%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

11.80%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

16.81%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

18.01%

-7.40%

Сравнение комиссий NAPR и VOO

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и VOO

NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NAPR and VOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 10.10% for NAPR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for NAPR.

NAPR is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.03% for VOO.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор