PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - NAPR tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NAPR returned 13.26%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAPR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%30.60%-8.90%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between NAPR and JEPQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.91

The correlation between NAPR and JEPQ shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NAPR и JEPQ

Секторы
NAPR
JEPQ

Технологии

50.7%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.1%

Здравоохранение

5.1%
4.4%

Промышленность

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

NAPR
50.7%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

NAPR
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

NAPR
12.5%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

NAPR
8.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

NAPR
5.1%
JEPQ
4.4%

Промышленность

NAPR
3.3%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

NAPR
1.6%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

NAPR
1.3%
JEPQ
1.0%

Энергетика

NAPR
0.7%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

NAPR
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

NAPR
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZFEBNAPR с ZMAR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

NAPR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
2.49

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.66
3.29

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.18

1.49

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.95

3.31

+11.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

84.84

16.22

+68.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

2.49

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.00

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NAPR и JEPQ

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-20.07%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-8.82%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-20.07%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.10%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.42%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.79%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.26%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

9.07%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

11.73%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

16.61%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

16.61%

-6.00%

Сравнение комиссий NAPR и JEPQ

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и JEPQ

NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAPR and JEPQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 13.26% for NAPR. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.00% for NAPR.

NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.35% for JEPQ.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор