Сравнение NAPR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
NAPR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NAPR и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAPR и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 2.50% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -8.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NAPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
NAPR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAPR и JEPQ
NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
NAPR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NAPR
JEPQ
Сравнение NAPR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAPR | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.09 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.66 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.82 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 8.93 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAPR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NAPR и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPR и JEPQ
NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок NAPR и JEPQ
Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAPR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -20.07% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -11.58% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.89% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.55% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.36% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAPR и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.95%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAPR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 6.08% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 10.52% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 18.54% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.91% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 16.91% | -6.20% |