PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

NAPR и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NAPR и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и ZMAR

2026 (YTD)2025
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%7.06%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с ZNOVZMAR с DMAX

Сравнение комиссий NAPR и ZMAR

И NAPR, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

NAPR vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.31

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.65

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.74

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

18.69

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.31

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.86

-0.90

Корреляция

Корреляция между NAPR и ZMAR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и ZMAR

Ни NAPR, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAPR и ZMAR

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-2.30%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-1.92%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.25%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.38%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и ZMAR

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.95%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.19%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.67%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

3.11%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

3.21%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

3.21%

+7.50%