Сравнение NAPR с ZMAR
NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZMAR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. NAPR is passively managed, while ZMAR is actively managed. Over the past year, NAPR returned 15.77% vs 6.68% for ZMAR. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NAPR и ZMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAPR показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 3.53%.
NAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
ZMAR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $258.66K | $282.84K | $575.16K | |
| $82.89K | $99.19K | $292.30K |
Сравнение доходности по годам NAPR и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 11.17% | 5.47% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 3.53% | 5.30% |
Correlation
The correlation between NAPR and ZMAR is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between NAPR and ZMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAPR vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
NAPR
ZMAR
Сравнение NAPR c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAPR | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.71 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 4.66 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.23 | 25.40 | +11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAPR и ZMAR
Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и ZMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAPR | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -2.89% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -1.44% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.30% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.26% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAPR и ZMAR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAPR | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 0.52% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 1.71% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 2.13% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 3.00% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 3.00% | +7.54% |
Сравнение комиссий NAPR и ZMAR
И NAPR, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPR и ZMAR
Ни NAPR, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAPR and ZMAR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAPR has higher volatility (2.00%) compared to ZMAR (0.52%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs ZMAR's -2.89%.
On 1-year performance, NAPR leads with 15.77% vs 6.68% for ZMAR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZMAR has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NAPR has performed better with a 15.77% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAPR and ZMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
NAPR and ZMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NAPR is categorized as Nasdaq-100, while ZMAR is Defined Outcome.
NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAPR и ZMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор