PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с KAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 10.10%/yr vs 7.18%/yr for KAPR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAPR показывает доходность 10.51%, а KAPR немного выше – 10.96%.

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAPR и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Correlation

The correlation between NAPR and KAPR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.64

The correlation between NAPR and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAPR и KAPR

Секторы
NAPR
KAPR

Технологии

50.7%
15.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
2.6%

Здравоохранение

5.1%
17.7%

Промышленность

3.3%
16.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.0%

Сырьевые материалы

1.3%
4.8%

Энергетика

0.7%
6.6%

Финансовые услуги

0.2%
16.0%

Недвижимость

0.1%
6.3%

Технологии

NAPR
50.7%
KAPR
15.4%

Коммуникационные услуги

NAPR
15.8%
KAPR
2.3%

Потребительский циклический сектор

NAPR
12.5%
KAPR
8.7%

Потребительский защитный сектор

NAPR
8.7%
KAPR
2.6%

Здравоохранение

NAPR
5.1%
KAPR
17.7%

Промышленность

NAPR
3.3%
KAPR
16.6%

Коммунальные услуги

NAPR
1.6%
KAPR
3.0%

Сырьевые материалы

NAPR
1.3%
KAPR
4.8%

Энергетика

NAPR
0.7%
KAPR
6.6%

Финансовые услуги

NAPR
0.2%
KAPR
16.0%

Недвижимость

NAPR
0.1%
KAPR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с VOONAPR с ZMARNAPR с ZFEB
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJULKAPR с IAPR

Доходность на риск

NAPR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
3.53

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.66
5.56

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.18

1.74

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.95

9.12

+5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

84.84

43.03

+41.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа KAPR равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

3.53

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.83

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NAPR и KAPR

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-16.91%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-2.52%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-16.84%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-16.91%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.52%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.92%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.53%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 1.10%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.30%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

4.06%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

6.54%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

11.75%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

11.63%

-1.02%

Сравнение комиссий NAPR и KAPR

И NAPR, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и KAPR

Ни NAPR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NAPR and KAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, NAPR leads with 10.10% vs 7.18% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 10.10% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAPR and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

NAPR and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NAPR is categorized as Nasdaq-100, while KAPR is Defined Outcome. NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор