Сравнение NANC с SPCT
NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NANC charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности NANC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NANC показывает доходность 10.30%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
NANC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NANC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 10.30% | 2.41% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between NANC and SPCT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
NANC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NANC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NANC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NANC и SPCT
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -7.17% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -1.49% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 9.27% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 9.27% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 9.27% | +7.53% |
Сравнение комиссий NANC и SPCT
NANC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SPCT
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NANC and SPCT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NANC is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NANC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.19% for NANC.
They also come from different issuers: Subversive and Liberty One. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для NANC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор