PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с NACP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с NACP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP).

NANC и NACP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и NACP

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		-0.29%21.38%23.93%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью -0.29%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

NACP

1 день
1.33%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.32%
1 год
23.41%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с OVLNACP с BDGSNACP с VFIAXNACP с VOONACP с JQUANACP с DEMZ

Сравнение комиссий NANC и NACP

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Доходность на риск

NANC vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCNACPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.74

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.91

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

8.24

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.30

Корреляция

Корреляция между NANC и NACP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и NACP

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности NACP в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.67%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Просадки

Сравнение просадок NANC и NACP

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и NACP.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-30.96%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.50%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.76%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-5.86%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.90%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и NACP

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеют волатильность 5.91% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.08%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

11.21%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

19.60%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.36%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.76%

-1.90%