PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с GABBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с GABBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX).

NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и GABBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и GABBX

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у GABBX с доходностью 2.10%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Gabelli Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с DGROGABBX с ARCCGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVOGABBX с VNQ

Сравнение комиссий NANC и GABBX

NANC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GABBX в 2.00%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Доходность на риск

NANC vs. GABBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c GABBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCGABBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.17

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. GABBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABBX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и GABBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCGABBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.32

+0.77

Корреляция

Корреляция между NANC и GABBX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и GABBX

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GABBX в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%

Просадки

Сравнение просадок NANC и GABBX

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки GABBX в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и GABBX.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCGABBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-60.85%

+39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.61%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.40%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-11.20%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.67%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и GABBX

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCGABBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.58%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.02%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.94%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.55%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.36%

-0.50%