PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABBX с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABBX (Gabelli Dividend Growth Fund) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both funds - GABBX is a Large Cap Value Equities fund managed by Gabelli, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, GABBX returned 8.85%/yr vs 9.29%/yr for HDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GABBX charges 2.00%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности GABBX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABBX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции HDV немного впереди с 9.29%.

GABBX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.16%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.09%
3 года*
13.47%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.85%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABBX и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		6.63%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between GABBX and HDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.81

Over the past year, the correlation between GABBX and HDV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с DGROGABBX с ARCCGABBX с QDVOGABBX с QQQGABBX с SCHDGABBX с VNQ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

GABBX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.29

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.38

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.30

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

11.97

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.73

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GABBX и HDV

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABBXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-37.04%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-5.18%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-10.49%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-15.42%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-37.04%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.86%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-3.09%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и HDV

Текущая волатильность для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) составляет 2.60%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что GABBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABBXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.23%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.54%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

9.75%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.82%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.73%

+1.61%

Сравнение комиссий GABBX и HDV

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и HDV

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		11.83%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

GABBX and HDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to GABBX (2.60%). In terms of maximum drawdown, GABBX dropped -60.85% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABBX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор