Сравнение GABBX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GABBX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABBX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABBX Gabelli Dividend Growth Fund | 2.43% | 17.41% | 10.13% | 7.61% | -9.62% | 20.18% | 5.09% | 26.43% | -10.90% | 12.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GABBX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции GABBX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.67% против 4.85% соответственно.
GABBX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.67%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABBX и VNQ
GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
GABBX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
GABBX
VNQ
Сравнение GABBX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABBX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.18 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.36 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.29 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 1.11 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABBX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.18 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GABBX и VNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABBX и VNQ
Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABBX Gabelli Dividend Growth Fund | 12.32% | 12.62% | 12.57% | 1.43% | 1.71% | 11.25% | 2.90% | 4.42% | 11.77% | 16.73% | 5.97% | 3.35% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок GABBX и VNQ
Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABBX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -73.07% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.35% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -34.48% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -42.40% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.01% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -13.71% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.22% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABBX и VNQ
Текущая волатильность для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что GABBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABBX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.84% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.38% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.37% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 18.80% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.70% | -3.34% |