Сравнение GABBX с ARCC

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции GABBX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GABBX и ARCC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности ARCC в 10.83%

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и ARCC.

Текущая волатильность для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) составляет 4.58%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GABBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.