PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABBX с ARCC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GABBX (Gabelli Dividend Growth Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Gabelli, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GABBX returned 9.35%/yr vs 12.44%/yr for ARCC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GABBX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции GABBX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.44% соответственно.

GABBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.80%
6 месяцев
5.12%
1 год
18.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.35%

ARCC

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-8.59%
3 года*
9.51%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABBX и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		6.80%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
ARCC
Ares Capital Corporation		-7.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between GABBX and ARCC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.56

The correlation between GABBX and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с DGROGABBX с QQQGABBX с HDVGABBX с SCHDGABBX с QDVOGABBX с VNQ
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

GABBX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABBXARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.46

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-0.53

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.45

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.79

+9.81

GABBX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABBX и ARCC

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABBXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-79.36%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-19.35%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-19.35%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-21.76%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-56.77%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-15.39%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-9.11%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

10.93%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и ARCC

Текущая волатильность для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) составляет 3.31%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GABBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABBXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.59%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

15.08%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

18.65%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

19.95%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

25.59%

-8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и ARCC

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности ARCC в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.76%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		11.81%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%

Часто задаваемые вопросы

GABBX and ARCC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (4.59%) compared to GABBX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GABBX dropped -60.85% vs ARCC's -79.36%.

GABBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABBX и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор