PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABBX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GABBX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABBX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции GABBX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.81% соответственно.

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с ARCCGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVOGABBX с VNQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий GABBX и DGRO

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

GABBX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.66

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.80

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.41

Корреляция

Корреляция между GABBX и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и DGRO

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GABBX и DGRO

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GABBXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-35.10%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.92%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-19.31%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-35.10%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.70%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-3.48%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и DGRO

Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GABBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABBXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.57%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.21%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.47%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.84%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.63%

+0.73%