PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABBX с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GABBX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABBX и QDVO

2026 (YTD)20252024
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%2.97%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с ARCCGABBX с DGROGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с VNQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий GABBX и QDVO

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

GABBX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.79

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.13

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.94

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.92

-0.60

Корреляция

Корреляция между GABBX и QDVO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и QDVO

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABBX и QDVO

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

GABBXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-17.75%

-43.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.24%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.70%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-2.51%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и QDVO

Текущая волатильность для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) составляет 4.58%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GABBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABBXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.78%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.61%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

18.01%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.01%

-0.65%