Сравнение NANC с BTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX).
NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и BTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и BTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | -4.38% | 17.56% | 24.83% | 16.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у BTIIX с доходностью -4.38%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTIIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и BTIIX
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.
Доходность на риск
NANC vs. BTIIX — Ранг доходности на риск
NANC
BTIIX
Сравнение NANC c BTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | BTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.27 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | BTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.50 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между NANC и BTIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и BTIIX
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BTIIX в 13.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 13.77% | 13.18% | 20.02% | 26.57% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.11% | 8.32% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и BTIIX
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и BTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | BTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -55.24% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.12% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.26% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -10.15% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.53% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и BTIIX
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | BTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.16% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 9.48% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.07% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.46% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.19% | -4.33% |