PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NANC returned 26.05% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности NANC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

NANC

1 день
-1.03%
1 месяц
6.13%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.05%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		9.48%18.54%26.83%18.31%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between NANC and BLCR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between NANC and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и BLCR

Секторы
NANC
BLCR

Технологии

41.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.1%
11.0%

Здравоохранение

10.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.9%

Финансовые услуги

7.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Промышленность

5.5%
13.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Коммунальные услуги

0.6%
1.6%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

NANC
41.5%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
BLCR
11.0%

Здравоохранение

NANC
10.5%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
BLCR
10.9%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
BLCR
12.1%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
BLCR

-

Промышленность

NANC
5.5%
BLCR
13.5%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
BLCR
1.6%

Энергетика

NANC

-

BLCR
2.2%

Недвижимость

NANC

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

NANC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.05

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.02

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.61

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

21.86

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.05

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.90

-0.51

Просадки

Сравнение просадок NANC и BLCR

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-21.29%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.26%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.37%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.19%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и BLCR

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 3.65%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.45%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.24%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.54%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.47%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.47%

-0.74%

Сравнение комиссий NANC и BLCR

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и BLCR

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NANC and BLCR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to NANC (3.65%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 26.05% for NANC. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 26.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.19% for NANC.

They also come from different issuers: Subversive and BlackRock. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор