PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции NAMAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.64% соответственно.

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий NAMAX и VVOAX

NAMAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

NAMAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.51

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.04

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.09

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

8.91

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между NAMAX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMAX и VVOAX

Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок NAMAX и VVOAX

Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-62.08%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.08%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-24.05%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-51.80%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.76%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-11.80%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.54%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMAX и VVOAX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) составляет 5.84%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.27%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

14.27%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

22.91%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.06%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

24.20%

-4.18%