Сравнение NAK с XLE
NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, NAK returned 12.56%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAK и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции NAK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.47% соответственно.
NAK
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам NAK и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -18.78% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | -67.84% | -14.49% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between NAK and XLE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between NAK and XLE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAK vs. XLE — Ранг доходности на риск
NAK
XLE
Сравнение NAK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAK | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.45 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.58 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAK и XLE
Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -71.26% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -14.98% | -44.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -20.14% | -47.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | -26.04% | -41.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.79% | -66.81% | -26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.41% | -8.20% | -84.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -17.95% | -56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.78% | 5.57% | +35.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAK и XLE
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 6.10% | +15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.54% | 16.65% | +61.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.12% | 20.96% | +89.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.37% | 25.87% | +58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.20% | 29.58% | +67.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAK и XLE
NAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
NAK and XLE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAK has higher volatility (21.64%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAK и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор