Сравнение NAK с TMC
NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NAK returned 102.34%/yr vs 47.19%/yr for TMC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAK и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAK показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -26.09%.
NAK
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 102.34%
- 5 лет*
- 28.21%
- 10 лет*
- 19.67%
TMC
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAK и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -8.12% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | -31.34% |
TMC TMC the metals company Inc. | -26.09% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between NAK and TMC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between NAK and TMC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAK:
$995.54M
TMC:
$1.47T
NAK:
-CA$0.19
TMC:
-$0.00
NAK:
CA$0.00
TMC:
$0.00
NAK:
-CA$85.85K
TMC:
-$136.00K
NAK:
-CA$99.80M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAK vs. TMC — Ранг доходности на риск
NAK
TMC
Сравнение NAK c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAK | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.50 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.80 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAK и TMC
Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAK | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -95.58% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -61.65% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -74.56% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.41% | -63.37% | -28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.95% | -79.32% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.83% | 38.94% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAK и TMC
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 23.61%. Это указывает на то, что NAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAK | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 23.61% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.67% | 65.75% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.45% | 97.03% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.03% | 112.94% | -28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.99% | 112.94% | -14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAK и TMC
Ни NAK, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAK и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAK and TMC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAK has higher volatility (25.07%) compared to TMC (23.61%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs TMC's -95.58%.
NAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAK и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор