Сравнение NAK с SAN
NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NAK returned 12.56%/yr vs 17.17%/yr for SAN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAK и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции NAK уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 12.56% против 17.17% соответственно.
NAK
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
SAN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 13.86%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 65.31%
- 3 года*
- 57.89%
- 5 лет*
- 35.42%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам NAK и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -18.78% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | -67.84% | -14.49% |
SAN Banco Santander, S.A. | 17.55% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between NAK and SAN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2003 г. | 0.21 |
The correlation between NAK and SAN shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAK:
$896.50M
SAN:
$199.92B
NAK:
-CA$0.19
SAN:
€1.05
NAK:
69.71
SAN:
1.64
NAK:
CA$0.00
SAN:
€74.92B
NAK:
-CA$85.85K
SAN:
€46.97B
NAK:
-CA$99.80M
SAN:
€21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAK vs. SAN — Ранг доходности на риск
NAK
SAN
Сравнение NAK c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAK | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.24 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 10.00 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAK и SAN
Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAK | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -82.94% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -20.29% | -38.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -20.29% | -47.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | -40.82% | -26.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.79% | -73.84% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.41% | -5.22% | -87.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -30.59% | -43.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.78% | 6.55% | +34.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAK и SAN
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что NAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAK | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 7.67% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.54% | 28.00% | +50.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.12% | 32.81% | +77.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.37% | 33.84% | +50.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.20% | 35.08% | +62.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAK и SAN
NAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.05% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAK и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAK and SAN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAK has higher volatility (21.64%) compared to SAN (7.67%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAK и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор