Сравнение NAINX с VIISX
NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) and VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) are both mutual funds - NAINX is a Diversified Portfolio fund managed by Virtus, while VIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, NAINX returned 7.91%/yr vs 8.26%/yr for VIISX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAINX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for VIISX.
Доходность
Сравнение доходности NAINX и VIISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VIISX с доходностью 4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAINX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции VIISX немного впереди с 8.26%.
NAINX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 7.91%
VIISX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам NAINX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 1.83% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.04% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Correlation
The correlation between NAINX and VIISX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between NAINX and VIISX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAINX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
NAINX
VIISX
Сравнение NAINX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAINX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.17 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAINX и VIISX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и VIISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAINX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -50.31% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -14.64% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -15.58% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -50.31% | +13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -50.31% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -8.41% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -11.26% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 6.65% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и VIISX
Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 3.20%, в то время как у Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAINX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.74% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 10.95% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 12.99% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 16.30% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 15.37% | -2.08% |
Сравнение комиссий NAINX и VIISX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и VIISX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности VIISX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 15.76% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.57% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
NAINX and VIISX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIISX has higher volatility (3.74%) compared to NAINX (3.20%). In terms of maximum drawdown, NAINX dropped -36.50% vs VIISX's -50.31%.
NAINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAINX и VIISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор