PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.45% против 0.87% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий NAINX и QBDSX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.60

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.87

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.89

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

3.43

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.43

Корреляция

Корреляция между NAINX и QBDSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и QBDSX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и QBDSX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-18.38%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-3.09%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-7.40%

-29.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-18.38%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-8.41%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.83%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.80%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и QBDSX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

1.40%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.77%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

3.77%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

4.32%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

5.26%

+8.01%