Сравнение NAINX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NAINX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAINX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.02% соответственно.
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAINX и CSTAX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
NAINX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
NAINX
CSTAX
Сравнение NAINX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.81 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 2.61 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.39 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 9.64 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.81 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NAINX и CSTAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и CSTAX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и CSTAX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -14.52% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -2.72% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -14.52% | -21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -14.52% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -2.00% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.37% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.67% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и CSTAX
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.43% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 2.11% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 3.50% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 5.16% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.82% | +7.45% |