PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с AVEFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-5.86%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		0.86%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.50% против 3.88% соответственно.

NAINX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.31%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.49%
10 лет*
7.50%

AVEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.33%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с FYMIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с BIMIXAVEFX с VFIFXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий NAINX и AVEFX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

NAINX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.97

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.40

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.37

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

4.85

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AVEFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.97

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.10

-0.51

Корреляция

Корреляция между NAINX и AVEFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и AVEFX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%, что больше доходности AVEFX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.10%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.11%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и AVEFX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-10.24%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-2.68%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-8.02%

-28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-10.24%

-26.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-2.68%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-0.97%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.76%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и AVEFX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.16%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

2.18%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

3.44%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

4.14%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

4.01%

+9.25%