PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.15%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.15% против 14.27% соответственно.

NAIL

1 день
2.82%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-37.05%
1 год
-22.83%
3 года*
-10.40%
5 лет*
-13.59%
10 лет*
4.15%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-21.28%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between NAIL and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.07

The correlation between NAIL and UGA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

NAIL vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.27

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.71

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.37

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

12.86

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.27

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.71

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.12

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NAIL и UGA

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-86.59%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-14.88%

-52.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-26.68%

-55.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-38.11%

-46.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-75.89%

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.51%

-14.75%

-62.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-36.76%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.36%

6.20%

+32.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и UGA

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.90%

11.64%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.94%

30.48%

+30.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.55%

35.27%

+52.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.98%

34.40%

+52.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.18%

37.27%

+51.91%

Сравнение комиссий NAIL и UGA

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и UGA

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.01%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (23.90%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs 4.15% for NAIL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for UGA.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор