Сравнение NAIL с UGA
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.11% против 17.13% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам NAIL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -8.67% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between NAIL and UGA is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.07 |
The correlation between NAIL and UGA shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. UGA — Ранг доходности на риск
NAIL
UGA
Сравнение NAIL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.23 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.76 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и UGA
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -86.59% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -20.32% | -47.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -26.68% | -55.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -38.11% | -46.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -75.89% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -5.75% | -68.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -36.61% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 7.30% | +34.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и UGA
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 11.35% | +18.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | 31.71% | +32.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 35.83% | +53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 34.67% | +53.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 37.23% | +52.39% |
Сравнение комиссий NAIL и UGA
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и UGA
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and UGA have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.75%) compared to UGA (11.35%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 4.11% for NAIL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
NAIL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for UGA.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор