Сравнение NAIL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
NAIL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAIL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -22.60% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 4.24% против -15.81% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -36.70%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 4.24%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAIL и TMF
NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
NAIL vs. TMF — Ранг доходности на риск
NAIL
TMF
Сравнение NAIL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.51 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.52 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.56 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.89 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.63 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.13 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NAIL и TMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и TMF
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.03% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и TMF
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAIL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -92.61% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.82% | -27.13% | -36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -88.37% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -92.61% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -91.97% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -43.14% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 16.98% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и TMF
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAIL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 10.85% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 19.49% | +37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.64% | 33.77% | +56.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 46.81% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 44.00% | +44.61% |