Сравнение NAIL с TMF
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 4.11% против -17.81% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам NAIL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -8.67% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between NAIL and TMF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.09 |
Over the past year, NAIL and TMF have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. TMF — Ранг доходности на риск
NAIL
TMF
Сравнение NAIL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.22 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и TMF
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -92.89% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -26.51% | -41.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -55.14% | -26.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -88.81% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -92.89% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -92.55% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -43.94% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 13.06% | +29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и TMF
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 7.49% | +22.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | 19.82% | +44.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 27.47% | +61.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 46.49% | +41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 43.70% | +45.92% |
Сравнение комиссий NAIL и TMF
NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и TMF
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and TMF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.75%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, NAIL leads with 4.11% vs -17.81% for TMF. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.11% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.68% for NAIL.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор