PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

NAIL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 4.24% против 25.61% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий NAIL и SPXL

NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Доходность на риск

NAIL vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.64

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.22

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.07

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

4.25

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.64

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.35

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.48

-0.48

Корреляция

Корреляция между NAIL и SPXL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и SPXL

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и SPXL

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-76.86%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-33.42%

-30.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-63.80%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-76.86%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-18.62%

-59.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-15.85%

-27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

8.42%

+23.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и SPXL

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

16.04%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

28.52%

+28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

54.32%

+36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

50.26%

+36.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

53.36%

+35.25%