PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.15%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -21.28%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 4.15% против -78.82% соответственно.

NAIL

1 день
2.82%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-37.05%
1 год
-22.83%
3 года*
-10.40%
5 лет*
-13.59%
10 лет*
4.15%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-21.28%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between NAIL and SOXS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.47

The correlation between NAIL and SOXS shifts across timeframes, from -0.49 (5 years) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

NAIL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.96

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-3.83

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.59

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-1.00

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-1.43

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.96

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.74

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.79

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.79

+0.79

Просадки

Сравнение просадок NAIL и SOXS

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-100.00%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-97.68%

+29.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-99.80%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-99.97%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-100.00%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.51%

-100.00%

+22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-92.61%

+48.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.36%

68.11%

-29.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) составляет 23.90%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что NAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.90%

44.24%

-20.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.94%

84.19%

-23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.55%

102.19%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.98%

108.21%

-21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.18%

100.48%

-11.30%

Сравнение комиссий NAIL и SOXS

NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и SOXS

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.01%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and SOXS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to NAIL (23.90%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, NAIL leads with 4.15% vs -78.82% for SOXS. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NAIL has been the lower-risk option at 23.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.15% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.01% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.08% for SOXS.

NAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор