PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

NAIL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 4.24% против -74.65% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий NAIL и SOXS

NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Доходность на риск

NAIL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.78

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-2.06

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.97

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-1.09

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.78

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.66

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.76

+0.76

Корреляция

Корреляция между NAIL и SOXS составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и SOXS

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и SOXS

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-100.00%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-96.52%

+32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-99.85%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-100.00%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-100.00%

+22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-92.53%

+49.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

85.61%

-54.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) составляет 24.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что NAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

39.00%

-14.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

79.00%

-21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

120.15%

-29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

106.42%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

99.19%

-10.58%