PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

NAIL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 4.24% против 41.10% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий NAIL и SOXL

И NAIL, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

NAIL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.93

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.46

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.64

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

14.09

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.93

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между NAIL и SOXL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и SOXL

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и SOXL

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-90.46%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-49.26%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-90.46%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-90.46%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-27.28%

-50.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-35.34%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

16.23%

+15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) составляет 24.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что NAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

38.35%

-13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

79.93%

-22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

119.50%

-28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

105.40%

-18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

97.72%

-9.11%