PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с LGIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с LGIH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while LGIH (LGI Homes, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs 6.12%/yr for LGIH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и LGIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у LGIH с доходностью 42.09%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям LGIH по среднегодовой доходности: 4.11% против 6.12% соответственно.

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%

LGIH

1 день
2.86%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
12.49%
С начала года
42.09%
1 год
18.50%
3 года*
-23.98%
5 лет*
-17.05%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и LGIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
LGIH
LGI Homes, Inc.		42.09%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%

Correlation

The correlation between NAIL and LGIH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.74

The correlation between NAIL and LGIH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

LGI Homes, Inc.

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с ATHMLGIH с XHB

Доходность на риск

NAIL vs. LGIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c LGIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILLGIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.31

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.99

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.38

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.69

-1.11

NAIL vs. LGIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LGIH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и LGIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и LGIH

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки LGIH в -81.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и LGIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILLGIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-81.33%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-49.25%

-18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-75.68%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-80.24%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-81.33%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-66.71%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-28.37%

-15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

26.82%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и LGIH

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с LGI Homes, Inc. (LGIH) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILLGIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

17.19%

+12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.85%

41.47%

+22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.29%

60.93%

+28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

49.58%

+38.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

50.73%

+38.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и LGIH

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как LGIH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and LGIH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.75%) compared to LGIH (17.19%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs LGIH's -81.33%.

LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и LGIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор