PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с LGIH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с LGIH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и LGI Homes, Inc. (LGIH).

NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NAIL и LGIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и LGIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
LGIH
LGI Homes, Inc.		-11.06%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у LGIH с доходностью -11.06%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям LGIH по среднегодовой доходности: 4.24% против 4.74% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

LGIH

1 день
-3.34%
1 месяц
-23.73%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-42.12%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-24.23%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

LGI Homes, Inc.

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с XHB

Доходность на риск

NAIL vs. LGIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c LGIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILLGIHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.70

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.95

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.90

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.86

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-1.71

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. LGIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа LGIH равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и LGIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILLGIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.19

-0.18

Корреляция

Корреляция между NAIL и LGIH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и LGIH

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как LGIH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и LGIH

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки LGIH в -81.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и LGIH.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILLGIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-81.33%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-49.25%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-81.33%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-81.33%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-79.16%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-27.35%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

24.89%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и LGIH

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с LGI Homes, Inc. (LGIH) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILLGIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

17.03%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

41.21%

+16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

60.09%

+30.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

48.10%

+38.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

50.16%

+38.45%