Сравнение NAIL с LGIH
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while LGIH (LGI Homes, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NAIL returned 4.15%/yr vs 5.89%/yr for LGIH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и LGIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у LGIH с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям LGIH по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.89% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- -22.83%
- 3 года*
- -10.40%
- 5 лет*
- -13.59%
- 10 лет*
- 4.15%
LGIH
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -24.85%
- 5 лет*
- -21.79%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам NAIL и LGIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -21.28% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
LGIH LGI Homes, Inc. | 17.81% | -51.95% | -32.86% | 43.80% | -40.06% | 45.94% | 49.82% | 56.24% | -39.73% | 161.16% |
Correlation
The correlation between NAIL and LGIH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between NAIL and LGIH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. LGIH — Ранг доходности на риск
NAIL
LGIH
Сравнение NAIL c LGIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | LGIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.03 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.05 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.23 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и LGIH
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки LGIH в -81.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и LGIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -81.33% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -49.25% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -75.68% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -80.50% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -81.33% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.51% | -72.40% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -28.02% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.36% | 26.40% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и LGIH
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с LGI Homes, Inc. (LGIH) с волатильностью 18.20%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.90% | 18.20% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.94% | 42.11% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.55% | 60.67% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.98% | 49.14% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.18% | 50.51% | +38.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и LGIH
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как LGIH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.01% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and LGIH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (23.90%) compared to LGIH (18.20%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs LGIH's -81.33%.
LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и LGIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор