PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 4.11% против 7.61% соответственно.

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between NAIL and GSG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.11

The correlation between NAIL and GSG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

NAIL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.60

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.20

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.00

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.66

-7.08

NAIL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и GSG

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-89.62%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-18.81%

-49.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-18.81%

-63.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-29.12%

-55.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-57.64%

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-59.56%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-63.68%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

5.63%

+36.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и GSG

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

7.17%

+22.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.85%

21.54%

+42.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.29%

23.48%

+65.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

22.80%

+65.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

22.00%

+67.62%

Сравнение комиссий NAIL и GSG

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и GSG

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and GSG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.75%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 4.11% for NAIL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for GSG.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор