PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с DRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с DRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).

NAIL и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 4.24% против -6.42% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Сравнение комиссий NAIL и DRN

И NAIL, и DRN имеют комиссию равную 0.99%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Доходность на риск

NAIL vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.29

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.10

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.43

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-1.13

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.19

-0.19

Корреляция

Корреляция между NAIL и DRN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и DRN

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DRN в 2.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и DRN

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DRN.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-86.32%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-32.57%

-31.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-80.58%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-86.32%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-70.82%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-34.77%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

12.25%

+19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и DRN

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

13.99%

+10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

28.59%

+28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

48.51%

+42.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

56.62%

+30.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

60.61%

+28.00%