Сравнение NAIL с DRN
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs -5.89%/yr for DRN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 36.50%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 4.11% против -5.89% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
Сравнение доходности по годам NAIL и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -8.67% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between NAIL and DRN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between NAIL and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. DRN — Ранг доходности на риск
NAIL
DRN
Сравнение NAIL c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.88 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.96 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и DRN
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -86.32% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -24.28% | -43.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -48.26% | -33.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -80.58% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -86.32% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -61.08% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -35.25% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 10.91% | +31.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и DRN
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 16.32%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 16.32% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | 33.49% | +30.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 42.67% | +46.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 57.00% | +30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 60.78% | +28.84% |
Сравнение комиссий NAIL и DRN
И NAIL, и DRN имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и DRN
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DRN в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and DRN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.75%) compared to DRN (16.32%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs DRN's -86.32%.
On 10-year performance, NAIL leads with 4.11% vs -5.89% for DRN. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 16.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.11% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAIL and DRN have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.68% for NAIL.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%).
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор