PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с DBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 7.87%/yr vs 8.76%/yr for DBO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 7.87% против 8.76% соответственно.

NAIL

1 день
18.77%
1 месяц
42.16%
С начала года
3.61%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-3.01%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.87%

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		3.61%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.93%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between NAIL and DBO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.09

The correlation between NAIL and DBO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

NAIL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.09

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.65

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.43

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

4.33

-4.40

NAIL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и DBO

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-90.18%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-26.22%

-41.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-28.20%

-53.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-37.68%

-46.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-61.69%

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.39%

-62.12%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.94%

-62.22%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.33%

8.63%

+31.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и DBO

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.58%

10.78%

+18.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

29.70%

+35.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

34.63%

+55.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.88%

32.59%

+55.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

31.84%

+57.78%

Сравнение комиссий NAIL и DBO

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и DBO

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBO в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.60%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and DBO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.58%) compared to DBO (10.78%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 8.76% vs 7.87% for NAIL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 8.76% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.60% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор