PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs 10.34%/yr for DBO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 4.11% против 10.34% соответственно.

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between NAIL and DBO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.09

The correlation between NAIL and DBO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

NAIL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.42

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.06

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.85

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

4.96

-5.38

NAIL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и DBO

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-90.18%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-27.73%

-40.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-28.20%

-53.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-37.68%

-46.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-61.69%

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-57.23%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-62.22%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

10.33%

+31.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и DBO

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

13.80%

+15.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.85%

31.15%

+32.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.29%

36.05%

+53.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

32.93%

+55.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

31.92%

+57.70%

Сравнение комиссий NAIL и DBO

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и DBO

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and DBO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.75%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.34% vs 4.11% for NAIL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.34% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.68% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор