PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 4.11% против 8.33% соответственно.

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between NAIL and COMT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.13

The correlation between NAIL and COMT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

NAIL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.55

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.13

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.90

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.35

-6.76

NAIL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и COMT

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-51.89%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-17.57%

-50.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-17.57%

-64.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-29.00%

-55.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-39.22%

-54.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-11.28%

-62.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-23.95%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

5.24%

+37.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и COMT

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

5.91%

+23.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.85%

19.67%

+44.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.29%

21.54%

+67.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

21.20%

+66.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

18.85%

+70.77%

Сравнение комиссий NAIL и COMT

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и COMT

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and COMT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.75%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 4.11% for NAIL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.68% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор